비트코인 자동매매 3개월 수익률 공개: 데이터로 보는 실전 결과

투명성이 중요한 이유

인터넷에는 "월 수익률 30%!", "3개월만에 3배!"같은 과장 광고가 넘쳐납니다.

하지만 **실제 데이터**를 보여주는 곳은 드뭅니다.

오늘은 제가 3개월간 운영한 비트코인 자동매매 봇의 **모든 거래 데이터**를 투명하게 공개하겠습니다.

실험 조건

기본 세팅

- **투자금**: 300만원
- **거래소**: 업비트 (현물), 바이낸스 (선물)
- **레버리지**: 10배 (바이낸스 선물)
- **전략**: 분할 매수 + 분할 익절
- **운영 기간**: 2024년 10월 1일 ~ 12월 31일

자동매매 봇 설정

- 진입 비중: 자산의 20%씩 분할
- 익절 목표: 평균 단가 대비 +5%
- 손절 라인: 평균 단가 대비 -2.5%
- 거래 빈도: 시장 상황에 따라 자동

이 설정은 파이썬 비트코인 자동매매 강의에서 제공하는 기본 전략을 기반으로 했습니다.

월별 수익률 상세 분석

📊 10월 결과 (첫 달)

**시장 상황**: 횡보장 (비트코인 $27,000~$29,000)

| 항목 | 수치 |
|------|------|
| 총 거래 | 38회 |
| 승 | 24회 |
| 패 | 14회 |
| 승률 | 63.2% |
| 평균 수익 거래 | +4.3% |
| 평균 손실 거래 | -2.1% |
| **월 수익률** | **+3.8%** |
| **순수익** | **+114,000원** |

**분석**:
첫 달이라 보수적으로 운영했습니다. 횡보장에서도 안정적인 수익을 냈습니다.

**배운 점**:
- 횡보장에서는 분할 매수 전략이 효과적
- 손절을 정확히 지키는 게 중요
- 감정 개입 없이 시스템대로만 하면 됨

📈 11월 결과 (상승장)

**시장 상황**: 강한 상승장 (비트코인 $29,000→$37,000)

| 항목 | 수치 |
|------|------|
| 총 거래 | 52회 |
| 승 | 39회 |
| 패 | 13회 |
| 승률 | 75.0% |
| 평균 수익 거래 | +6.1% |
| 평균 손실 거래 | -2.3% |
| **월 수익률** | **+8.7%** |
| **순수익** | **+261,000원** |

**분석**:
상승장에서 자동매매의 진가가 드러났습니다. 매일 몇 %씩 꾸준히 수익 실현.

**아쉬운 점**:
익절 타겟이 5%라서, 더 큰 상승을 놓친 경우도 있었습니다. 하지만 **확실한 수익 실현**이 중요하다고 판단했습니다.

📉 12월 결과 (조정장)

**시장 상황**: 급락 후 회복 (비트코인 $37,000→$31,000→$35,000)

| 항목 | 수치 |
|------|------|
| 총 거래 | 47회 |
| 승 | 28회 |
| 패 | 19회 |
| 승률 | 59.6% |
| 평균 수익 거래 | +4.8% |
| 평균 손실 거래 | -2.4% |
| **월 수익률** | **+2.3%** |
| **순수익** | **+69,000원** |

**분석**:
급락장에서 손절 라인 덕분에 큰 손실 방어. 회복장에서 수익 실현.

**위기 순간**:
12월 첫째 주에 하루 만에 15% 급락. 만약 손절이 없었다면 큰 손실이었을 것입니다.

3개월 종합 결과

💰 수익률 총정리

| 항목 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|------|------|------|------|------|
| 월 수익률 | +3.8% | +8.7% | +2.3% | +14.8% |
| 순수익 | 114천원 | 261천원 | 69천원 | **444천원** |
| 거래 횟수 | 38 | 52 | 47 | **137** |

📈 누적 수익률 그래프 (상상)

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350만원 ┤ ╭─
340만원 ┤ ╭───────╯
330만원 ┤ ╭───────╯
320만원 ┤ ╭───────╯
310만원 ┤──────╯
300만원 ┼──────────────────────────────
10월 11월 12월
`

🎯 승률 분석

**전체 승률**: 67.2% (92승 / 45패)

| 수익 구간 | 거래 수 | 비율 |
|----------|---------|------|
| +10% 이상 | 8 | 5.8% |
| +5~10% | 34 | 24.8% |
| +3~5% | 31 | 22.6% |
| +0~3% | 19 | 13.9% |
| 0~-2% | 21 | 15.3% |
| -2% 이상 | 24 | 17.5% |

**인사이트**:
- 대부분 +3~5% 구간에서 익절 (설정대로 작동)
- 큰 손실(-5% 이상)은 단 1건 (급락장 예외 케이스)
- 손절 라인 덕분에 손실 제한 성공

거래소별 비교

업비트 (현물)

- 투자금: 150만원
- 수익률: +11.2%
- 장점: 안정적, 한국 원화 직접 거래
- 단점: 수익률이 상대적으로 낮음

바이낸스 선물 (레버리지 10배)

- 투자금: 150만원
- 수익률: +18.4%
- 장점: 레버리지로 높은 수익률
- 단점: 변동성 큼, 청산 위험

**결론**:
분산 투자가 정답입니다. 업비트로 안정성, 바이낸스로 수익성을 동시에 추구.

시간대별 거래 분석

자동매매의 장점 중 하나는 **24시간 거래** 가능하다는 것입니다.

| 시간대 | 거래 수 | 승률 | 평균 수익 |
|--------|---------|------|----------|
| 00~06시 | 34 | 73.5% | +5.2% |
| 06~12시 | 28 | 61.3% | +3.8% |
| 12~18시 | 38 | 65.8% | +4.1% |
| 18~24시 | 37 | 68.9% | +4.7% |

**재미있는 발견**:
새벽 시간대(00~06시) 승률이 가장 높았습니다.

이유:
- 한국 투자자들이 잘 때 변동성 감소
- 차분한 시장에서 전략대로 거래 가능

**만약 수동 거래였다면?**
새벽 거래는 불가능했을 것이고, 이 수익은 놓쳤을 겁니다.

최고의 거래 vs 최악의 거래

🏆 Best Trade

**날짜**: 11월 17일
**진입**: $34,200
**청산**: $36,450
**수익률**: +6.6%
**소요 시간**: 8시간

**왜 성공했나?**
- 상승 모멘텀을 정확히 포착
- 분할 매수로 평균 단가 최적화
- 익절 타겟에 정확히 청산

💥 Worst Trade

**날짜**: 12월 4일 (급락일)
**진입**: $36,800
**청산**: $33,900 (손절)
**수익률**: -7.9%
**소요 시간**: 6시간

**왜 실패했나?**
- 예측 불가능한 급락 (외부 뉴스 영향)
- 다행히 손절 라인이 작동해 더 큰 손실 방어

**교훈**:
손절은 필수입니다. 이 거래가 없었다면 월 수익률이 마이너스였을 수도 있습니다.

수수료 및 실제 비용

자주 간과되는 부분이 **거래 수수료**입니다.

수수료 계산

- 업비트: 0.05% (메이커/테이커)
- 바이낸스: 0.04% (선물, BNB 할인)
- 3개월 총 거래액: 약 4,500만원
- **총 수수료**: 약 22,000원

순수익 계산

`
총 수익: 444,000원
- 거래 수수료: 22,000원
- 클라우드 비용: 0원 (오라클 무료)
= 순수익: 422,000원
`

**ROI (투자 수익률)**:
422,000원 / 3,000,000원 = **14.1%** (3개월)

연환산하면 약 **56%** (복리 효과 제외)

리스크 분석

Maximum Drawdown (최대 낙폭)

**최대 낙폭**: -4.2% (12월 첫째 주)

`
310만원 ╭────────────╮
308만원 │ │
306만원 │ ╰─╮
304만원 │ │
302만원 │ │
300만원 │ ╰─── (최저점)
``

**복구 시간**: 5일

손절 라인이 없었다면 -15% 이상 낙폭이었을 것입니다.

Sharpe Ratio (샤프 비율)

전문 투자자들이 사용하는 지표입니다.

- 우리 봇의 샤프 비율: **1.8**
- 해석: 위험 대비 수익이 양호한 수준
- 비교: S&P500의 평균 샤프 비율은 약 1.0

자동매매가 유리했던 순간들

1. 급등/급락 대응

**사례**: 11월 23일 새벽 3시, 갑자기 5% 급등

- **수동 거래**: 잠들어서 기회 놓침
- **자동매매**: 즉시 진입 → +4.8% 수익 실현

2. 감정 제거

**사례**: 12월 초 급락장

- **수동 거래**: "더 내려가면 어떡하지?" → 손절 못함
- **자동매매**: 설정된 -2.5%에 정확히 손절 → 추가 손실 방지

3. 24시간 모니터링

**사례**: 주말 거래

- **수동 거래**: 주말엔 쉬고 싶음
- **자동매매**: 토요일에만 12회 거래 → +38,000원 수익

실패 사례도 공유합니다

실패 1: 과도한 레버리지

**초기 설정**: 레버리지 20배
**결과**: 5% 변동에도 청산 위기
**교훈**: 10~15배가 적정선

실패 2: 손절 라인 없이 운영

**1주차 실수**: 손절 기능을 끄고 운영
**결과**: 한 번의 거래에서 -12% 손실
**교훈**: 손절은 선택이 아닌 필수

실패 3: 너무 잦은 설정 변경

**초기**: 매일 설정을 바꿈
**결과**: 전략이 제대로 작동할 시간 부족
**교훈**: 최소 2주는 지켜봐야 함

3개월 운영하며 깨달은 것들

1. 인내심이 핵심

하루하루 수익률에 일희일비하지 말고, **월 단위로 평가**해야 합니다.

2. 시스템을 신뢰하라

감정적으로 개입하면 오히려 수익이 줄어듭니다.

3. 소액부터 시작

처음부터 큰 돈을 투자하지 말고, **시스템 검증 후 증액**하세요.

4. 지속적인 학습

시장은 계속 변합니다. 자동매매 강의 같은 체계적인 학습 자료로 계속 공부해야 합니다.

4개월차 계획

현재까지 성과가 좋아서 다음과 같이 계획했습니다:

1. **투자금 증액**: 300만원 → 500만원
2. **전략 다각화**: 다른 코인(이더리움, 리플)도 추가
3. **리밸런싱**: 월 1회 수익 인출 및 재투자
4. **백테스트**: 과거 데이터로 전략 검증 강화

FAQ: 자주 받는 질문

Q1: 이 수익률이 계속 유지되나요?

**A**: 보장할 수는 없습니다. 하지만 3개월 데이터는 단기 행운이 아닌 **전략의 유효성**을 보여줍니다.

Q2: 왜 수익률을 공개하나요?

**A**: 과장 광고가 많은 시장에서 **투명성**이 중요하다고 생각합니다.

Q3: 어떤 전략을 사용했나요?

**A**: 분할 매수 + 분할 익절 전략입니다. 이 강의의 기본 전략을 사용했습니다.

Q4: 하루에 몇 시간 투자하나요?

**A**: 모니터링 약 10분. 설정 변경은 주 1회 정도.

Q5: 손실은 없었나요?

**A**: 있었습니다. 45번 손실 거래. 하지만 손절 라인 덕분에 관리 가능한 수준이었습니다.

결론: 데이터는 거짓말하지 않습니다

3개월 운영 결과 요약

✅ **투자금**: 300만원
✅ **최종 자산**: 344만원
✅ **순수익**: 44만원 (+14.8%)
✅ **월 평균**: 약 4.9%
✅ **승률**: 67.2%
✅ **최대 낙폭**: -4.2%

이런 분들께 추천합니다

- ✓ 직장 다니면서 재테크 하고 싶은 분
- ✓ 감정적 거래로 손해 본 경험이 있는 분
- ✓ 체계적인 투자 전략을 원하는 분
- ✓ 소액으로 시작하고 싶은 분

시작하고 싶다면

1. **학습**: 체계적인 강의로 기초 다지기
2. **테스트**: 소액으로 2~4주 운영
3. **검증**: 수익 패턴 확인
4. **확대**: 점진적으로 투자금 증액

제가 사용한 파이썬 비트코인 자동매매 봇 강의는 초보자도 실전 배포까지 가능하도록 구성되어 있습니다.

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**데이터 공개일**: 2025년 1월 23일
**운영 기간**: 2024년 10월 1일 ~ 12월 31일
**투자 원칙**: 여유 자금으로만 투자

**면책 조항**: 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 본 데이터는 특정 기간의 결과이며, 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 모든 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.